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通过微扰分析求解等式约束优化问题

对于无约束的光滑函数来说,求极值的通用方法自然是求导(梯度)并让导数等于零了。那带等式约束的极值问题呢?很多读者应该也不陌生,标准方法是拉格朗日乘子法。然而,拉格朗日乘子总让人觉得是一种纯粹的代数技巧,没有求无约束极值时那种微扰分析的直观感觉。 这篇文章我们就来尝试一下:如果将无约束极值的微扰思想贯彻到约束优化中,会得到什么结果? 驻点条件 首先来重温一下,为什么梯度等于零就是无约束极值的必要条件(驻点条件)。考虑目标函数$f(\boldsymbol{x})$,其中$\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^d$,我们想要求$f(\boldsymbol{x})$的最小值点,我们在$\boldsymbol{x}$附近做一

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拉格朗日乘子法很多人都会用,但总觉得它像变魔术:凭空引入一组乘子,算出结果还挺对。相比之下,无约束求极值时“梯度为零”的推导有清晰的微扰直觉,能让人真正理解为什么。这篇文章想试试,把微扰的思路硬套到等式约束优化上,看能不能推出同样的东西。 先说无约束的情况,重温一下驻点条件的来历。 对目标函数 $f(\boldsymbol{x})$,$\boldsymbol...

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